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MT4のEAのバックテスト結果の見方と最大ドローダウン

cms.tatsujin05 (2012年12月30日 20:18)
EAのバックテスト結果の見方

合計利益(円/pips)

期間中の確定した合計の利益を円換算額、pips幅で掲載しています。pipsの円換算額はその時々のクロス円レートを掛けて算出します。例えばユーロドルの利益金額は向かって右側の通貨「米ドル」で発生しますので、その時のドル円レートを掛けます。

収益率

(利益金額+証拠金)÷証拠金で算出します。

最大損失

最大ドローダウンを指します。最大ドローダウンとは一回、または連続して確定した最大確定損失を指します。

勝率

全体のトレードに対する勝ちトレードの割合を指します。

プロフィットファクター

獲得した総利益と失った総損失の割合を指します。プロフィットファクターが1以上であることが優良なEAである証明になります。その一方、プロフィットファクターが高すぎるEAは不正などをしている可能性があり注意が必要で、通常は1~2程度が適正であると言われています。

取引回数

期間内の取引総回数を指します。

推奨投資金

EAを稼働させるにふさわしい投資金(証拠金)を指します。新規にポジションをとるため必要な証拠金に、最大ドローダウンに該当する金額を足して算出しています。

利用可能なFX業者

EAの動作確認ができたMT4を提供しているFX業者。プログラミング上、その他のFX会社では誤作動する可能性があるため、おすすめしません。

最大ドローダウンと推奨投資金の考え方

小びとシストレでは、EAを稼働しポジションをとるための証拠金と最大ドローダウン(Maximal drawdown)を足して推奨投資金としており、もし最大損失が発生してもシミュレーション上、ポジションを維持できるように入金額を算出してご紹介しています。しかしその一方、過去のデータ以上の最大ドローダウンが発生した場合、さらに大きな確定損失を被り、ロスカットで自動売買が終了する危険性もあります。考え方によっては、証拠金プラス、最大ドローダウン以下の余剰証拠金のみでEAを稼働させ、早めのロスカットで確定損失を限定するという考えたかもできます。実際、EAを稼働させる際は、最大ドローダウンに特に注目し、資金管理、ポジション管理を熟考することをおすすめします。

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